一、经济理论中最小二乘法线性拟合参数估计的等价性问题（论文文献综述）
李金华[1]（2020）在《现代经济计量学经典方法论的源生、发展及其体系重构》文中研究说明现代经济计量模型和方法均是源生于经济学家所掌握的数据或所面临的问题。经济学研究中,所有模型的构建、计量方法的应用都依赖于数据。经济计量分析中的数据基本可分为截面数据、时间序列数据、面板数据以及通过统计调查获取的微观数据。由这几类数据,源生、发展了一系列经济模型、参数估计方法、模型检验方法等。应依托经济数据,梳理经典的经济计量模型、方法,重构现代经济计量学的方法论体系。
赵健[2]（2020）在《由Kohn–Sham单电子作用势的量子化学拓扑探讨分子中的原子，化学键和原子电荷》文中提出分子中的原子,化学键和原子电荷都是化学的重要和基本的概念,对其的研究和探讨颇受重视。量子化学拓扑（QCT）是理论化学的一个新兴分支,它使用动力系统的数学语言,探讨与分子有关的标量场,进而分割和表征化学体系的性质。本文采用密度泛函理论（DFT）中的Kohn–Sham单电子作用势（KSpot）作为标量函数,提出和建立KSpot的QCT理论,即KSpot QCT。首次探讨了分子的KSpot及KS力的空间特性,给出分子中的原子和化学键概念的新定义,研究和探讨双原子和多原子分子以及复合物体系的结构和性质,获得KSpot原子电荷。具体内容如下。探讨KSpot和KS力的空间特征。在两个成键原子的区域内,KSpot势能面有一个鞍点,该点在沿着和垂直化学键方向上分别对应KSpot的极大值和极小值,该点处的电子坐标称为键临界点。利用KSpot的梯度负值,即KS力,可以将分子分割为互不重叠的原子区域,这些力线始于无穷远,止于键临界点,这些线构成的曲面为原子间的分界面,获得了分子中的原子。化学键为两原子间经过键临界点的连线,即该连线邻域KSpot极小值路径。获得无机、有机、生物小分子和复合物的KSpot原子电荷。积分各个原子区域的电子密度,获得KSpot原子电荷。该电荷对纯泛函方法和基组的依赖性小。从50个双原子和12类223个多原子分子的KSpot电荷,发现KSpot电荷数值比QTAIM数值小,而比Hirshfeld数值大,介于两者之间。KSpot原子电荷能重现从头计算的分子偶极矩和静电势,故KSpot原子电荷数值合理。另外,我们还拓展KSpot的应用,包括利用键临界点处的KSpot估算氢键强度,展示分子轮廓,表征分子区位和立体选择性。总之,我们提出的Kspot QCT将量子力学和经典化学概念联系起来,给予了分子中的原子和化学键一种新定义,并获得了对基组依赖性小且数值合理的KSpot原子电荷。这种方法有望应用于分子力场的构建,结合机器学习探索大分子性质,进而在生物分子,高分子和材料等领域发展。
张都[3]（2018）在《我国数量型货币政策调控效应与货币政策框架选择》文中指出自1984年中国人民银行独立行使其中央银行职能以来,我国一直采用的是数量型调控和价格型调控相结合,以数量型调控为主的货币政策调控框架。随着我国宏观经济进入新时期,货币供给量水平与宏观经济之间的关系出现了新的变化。与此同时,随着国内金融市场的日益发展,以利率为调控手段的价格型货币政策与金融市场以及实体经济之间的关系越来越紧密。有关数量型货币政策框架的时变特征以及货币政策是否应该向价格型调控倾斜的问题逐渐成为政府、学者与社会公众关注的焦点。有鉴于此,本文从货币交易方程MV=PY的角度出发,从有效货币供给水平、广义货币供给结构以及我国货币流通速度走势三个方面,对我国数量型货币政策调控机制与调控效应进行了系统研究,梳理并总结了我国数量型货币政策施政状况及其面临的现状。随后,我们将目光放在数量型货币政策与价格型货币政策对比研究之上,从宏观与时变的角度对比我国数量型货币政策与价格型货币政策对宏观经济调控方面的趋势性特征与实际调控效果,比较二者在不同宏观经济调控层面的优劣,进而为我国未来的货币政策的选择框架进行了有效地补充和完善。本文全文分为7个章节进行研究,第一章是全文研究的绪论部分,这一章系统地对数量型货币政策以及价格型货币政策的内涵,调控手段以及其对宏观经济的调控效用进行了梳理。在此基础之上,我们对货币政策中介目标选择的相关概念以及其他各国的历史经验进行了总结。特别是对我国货币政策中介目标的选择以及转变历程、不同学者对我国货币政策中介目标选择的相关研究进行了详细的总结与综述。在以往研究现状的基础上指出本文研究的重点问题与研究目的,为后文的实证研究做出铺垫。从本文的第二章开始至第四章为止,为数量型货币政策有效性系统研究部分。其中第二章主要从我国货币有效货币供给水平与货币供给缺口的角度展开研究,结果发现:我国存在长期稳定的货币需求函数,并且我国的货币供给水平与实际货币缺口具有明显的阶段性。而在广义货币供给过剩与供给不足两种状态下,我国货币政策对宏观经济的调控水平具有明显的非对称特征。第三章主要从我国广义货币供给结构与经济增长的关系出发,依照中国人民银行对M2供给的统计公式,从货币供给层次分解的角度,对我国不同经济阶段广义货币供给结构的数字特征进行了统计,分析了我国货币供给结构的动态演进趋势。随后,我们利用TVP-VAR模型,从广义货币供给结构调整的角度研究了我国信贷水平与外汇储备水平对经济增长的动态调控机制,针对我国目前出现的数量型货币政策的产出效应下降,货币中性化特征明显的现象,给出了货币供给结构层面的解释。第四章主要对货币流通速度以及货币流通速度的国际经验进行了梳理与总结,并且对我国的货币流通速度进行了简要的计算,对其趋势性以及趋势性产生的原因进行了相应的分析。其中M0的流通速度V0表现出了一定程度的“U”型走势,M1与M2的流通水平则具有较为明显的下降态势。这种流通速度的下降将会使得数量型货币政策的调控效果相应的下降,货币供给量的扩张对宏观经济的促进作用受到了限制。然而,货币流通速度趋势的稳定下降同样使得中央银行能够对M2流通速度的变化进行合理的预期,进而能够对我国实际的货币需求函数进行相对准确地计算。货币供给量调控仍旧是我国货币政策调控过程中最直接也是最有效的调控手段。第五章至第七章为数量型货币政策与价格型货币政策对比研究部分。在第五章中我们利用TVP-FAVAR方法建立了中国宏观经济因子模型,估计并分析了在经济结构变化的过程中,数量型货币政策与价格型货币政策在调控宏观经济方面的影响。研究结论如下:在中央银行货币政策的实施过程中,数量型货币政策具有调控效应较强,调控周期较长的特点;相比之下,利率调控的调控效应较弱,并且短期效应较为明显。就产出效应而言,次贷危机后货币供给量调控与利率调控的产出效应均出现了较为明显的下降。次贷危机后,M2调控对产出的调控效果趋于稳定,而利率与产出之间的关联性则不断提升。此外,二者对于通货膨胀水平方面的调控效应均十分显着,控制货币数量与调节利率都是稳定物价的有效手段。第六章从利率调控对异质性通货膨胀调控的角度出发,首先建立了新凯恩斯框架下包含泰勒规则的通货膨胀模型,从消费者与生产者两个角度分析了利率对不同层面通货膨胀的影响的差异性。随后利用TVP-VAR模型,从不同经济阶段的角度分析了价格型货币政策对CPI与PPI调控效应的时变特性与动态差异,并对2010年以来我国CPI与PPI之间背离现象产生与持续的原因进行了进一步的解释。第七章从中央银行规则型货币政策选择的角度出发,构建了开放经济环境下的动态随机一般均衡模型,综合对比了中央银行在施行数量型规则、利率规则以及“混合规则”模型的情况下,货币政策对宏观经济的调控效果,以及不同货币政策规则下宏观经济应对经济体外生冲击的反应情况。就数量型货币政策而言,其有着易于定量调控以及趋势性调控方面的优势,并且具有调控周期长,应对外生冲击能力弱的特点。而利率政策规则在宏观调控反应速度,反应幅度以及波动性调控方面效果较强,具有较强的短期效应,能够满足中央银行的连续性需求和预调微调的调控模式。最后,由于“混合规则”政策在实施过程中同时对货币供给量水平以及利率水平进行调控,因此同时具有数量型调控与价格型调控的特点,通过量价二者之间的互补能够规避单一政策调控过程中的缺陷,但是就调控效果而言却并不突出。
杨文昱[4]（2016）在《基于不同频率数据的套期保值与投资组合理论与实证研究》文中研究指明随着现代信息与计算科学技术的快速进步与经济全球化进程的不断深入,金融市场在近几十年发展迅猛,以互联网等通讯技术为基础的电子化交易市场成为最主要的金融市场组织形式。金融市场数据的存储与处理的成本不断降低,海量数据被妥善地采集、存储和处理,数据的频率、精度和可靠性也越来越高。传统市场统计数据主要以日、周、月、年等典型频率记录,称之为低频数据；高频数据指以秒、分钟或小时为频率收集的日内数据,即在交易所开盘时间与收盘时间之间的交易数据。高频数据较完整地记录了证券的交易过程,能够提供低频数据忽略掉的重要细节,是探索证券价格的短期行为和动态特征的利器。高频数据在增进投资者理解证券或资产类别的特征与市场的整体运作特点、减少交易成本和增加交易的灵活性、发现和改进投资与交易策略、提高风险管理能力和投资决策质量等方面的作用越来越大。高频数据在欧美等成熟金融市场中被广泛使用,各种基于高频数据的日内交易策略层出不穷。目前高频数据在中国金融市场的应用主要集中在期货市场,而股票市场现有的交易制度不允许当日回转交易,无法直接运用日内交易策略。尽管如此,高频数据能够提供大量关于证券价格波动的信息,在进行投资决策时整合这些信息可能会提高以日或者更低频率的投资决策质量,从而创造额外的经济价值。在此背景下,本文将结合低频数据与高频数据分析有代表性股票指数以及股指期货等资产价格过程的波动与跳跃特征,分析资产收益与波动的互动关系。此外,本文还将探讨动态期货套期保值策略的设计与实施、动态投资组合的构建与评价等重要金融决策问题。本文结合金融理论建模与实证分析,遵循从简单到复杂的研究策略,获得的主要研究成果包括：（1）在伊藤半鞅框架下采用非参数模型设定检验对资产价格过程的路径特征展开实证分析。为减少市场微观结构噪声以及观测等价性问题对实证结果的干扰,本文选择流动性强、影响范围广、高频数据的时间跨度大的证券作为实证研究对象,系统地分析实证结果对检验自由参数的稳定性。以沪深300股指期货为研究对象的实证结果表明,沪深300股指期货价格过程包含扩散项、有限活动跳跃项以及无限活动跳跃项。（2）构建了带随机杠杆的随机波动模型（SV-SL模型）来考察资产收益与波动之间复杂的互动关系。SV-SL模型是非线性状态空间模型,能够刻画资产收益与波动关系的随机时变性。为有效地估计SV-SL模型,结合全天已实现波动率替代真实波动率和有效重要性抽样方法设计了模拟极大似然估计方法。基于上证综合指数和深证成份指数数据的实证结果表明：中国股票市场收益与波动关系具有显着的随机时变性,杠杆效应并不显着；收益与波动关系的方向性与股票市场行情存在密切联系,熊市阶段存在显着的杠杆效应,牛市阶段存在显着的反向杠杆效应。这些研究结论解释了基于标准带杠杆随机波动模型的实证结果和基于GARCH族模型的实证结果的冲突性。（3）系统分析了单期期货套期保值策略及其绩效评价方法,推导了三类建模变量（期货与现货的价格改变量、简单收益率和对数收益率）下最小方差套期保值比率的等价公式,设计了基于高频数据的最小方差套期保值比率估计方法和套期保值绩效评价指标。为克服传统套期保值绩效评价指标的局限性,借助多模型评价理论与统计决策理论建立了比较多种套期保值策略的统计推断框架。（4）在均值-方差分析框架下建立了考虑逐日盯市制度的多期期货套期保值模型。为克服均值-方差分析在多期问题中存在的时间不一致性,探讨了时间一致性最优套期保值策略和带承诺最优套期保值策略的求解方法,得到了确定多期最优策略的递推公式。此外,在期望效应最大化框架下,通过对期货和现货价格过程施加限制,得到了多期最优策略不依赖于效用函数的充分条件,对比分析了近视动态策略、静态策略与最优策略,说明了整个套期保值期间统筹规划的重要性。（5）研究了考虑资产收益时序相关性的多期均值-方差投资组合优化问题,分别推导出了只投资于风险资产与可投资于无风险资产两种情形下时间一致性最优投资策略；在资产收益线性可预测性条件下,开展多期投资组合策略的实证研究。选择有代表性的投资期数、风险厌恶系数、无风险利率等参数,结合理论结果与数值仿真方法得到了多期投资策略终止时刻财富的经验分布函数,进一步计算了终止时刻财富的确定性等价值和夏普比率等绩效评价指标。实证结果表明,与不考虑资产收益可预测性的投资策略相比,考虑资产收益可预测性的投资策略能为投资者创造显着的经济价值。
卫一恒[5]（2015）在《不确定分数阶系统的自适应控制研究》文中指出随着工程技术的发展,越来越多的场合对控制提出了更高的要求。分数阶微积分作为整数阶微积分延伸和推广,对于相当一部分复杂系统,能够描述得更为简洁有效,进而降低对控制器鲁棒性的要求；且分数阶微积分的引入能够增加控制器设计的自由度,改善控制品质。然而,随着实际系统的运行,环境变化、元器件老化等原因使得所建模型不再能精确地描述实际系统,所以研究不确定分数阶系统的分数阶控制问题有着重要的理论价值和实践意义。自适应方法在解决不确定整数阶系统控制问题中,已经取得了丰硕的成果,然而,在将其拓展到分数阶情形时,存在很多困难和挑战。分数阶微积分可以看作是整数阶微积分的某种“连续过渡”。但从整数阶到分数阶,系统发生了某些本质的改变,如系统特征函数由单值变为多值,状态空间由有限维变为无穷维,使其相应的理论体系发生了本质变化,这也正是分数阶自适应控制研究进展缓慢的原因之一。因此,本文将把握分数阶系统的本质特性,借助间接李雅普诺夫方法,开展分数阶自适应控制的研究,为不确定分数阶系统的分数阶控制问题提供有效解决方案。首先,本文对分数阶直接模型参考自适应控制方法进行了改进。对于阶次0<α≤1的SISO情形,为降低参数估计对跟踪误差的依赖性和避免不希望的跳变,本文在参数更新律中加入预测误差项,得到了改进的控制策略,并将结果推广至1<α<2的情形。对于MIMO情形,则利用右增益矩阵去除了与高频增益矩阵相关的正定性的苛刻假设,提出了一个能适用于任意相对阶对象的控制方案。同时,基于连续频率分布模型和间接李雅普诺夫方法,本文证明了闭环控制系统的稳定性、输出跟踪误差以及参数估计误差的渐近收敛特性。其次,为获得更好的参数收敛特性和控制效果,本文首次提出了分数阶间接模型参考自适应控制方案,并进行了深入研究。首先讨论了分数阶系统的参数估计问题,针对系统参数有无约束的两种情况,分别给出了参数估计方案。基于这一结果,分别针对SISO单变量分数阶系统和SISO多变量分数阶系统给出了分数阶间接模型参考自适应控制器设计方法,解决了参考模型的选择、控制器结构的构建和控制器参数的整定等问题。然后,考虑到上述两种方法通常只能适用于线性参数化模型,本文提出了可用于非线性系统的分数阶自适应Backstepping控制方法。针对全状态可测的情形,本文首先通过合适的坐标变换,将被控对象变换为归一化的严格反馈系统；然后构造新的误差变量,设计分数阶自适应Backstepping状态反馈控制器。针对部分状态可测的情形,首先设计状态观测器,然后构造新的误差变量。通过引入新颖的李雅普诺夫函数,解决了在观测误差渐近收敛的情况下闭环控制系统稳定性证明的问题。并基于所提出的分数阶跟踪微分器,给出了分数阶自适应Backstepping输出反馈控制器的一般化设计流程和实现方法。另外,巧妙地基于辨识的思想,从两个角度研究了分数阶算子的逼近问题：最高精度逼近和最低阶次逼近。针对第一种情形,考虑到Oustaloup递推逼算法是从不精确的幅频特性出发得到的,且不能取复极点,所以并不是严格意义上的变极点方法,本文则基于矢量拟合方法,实现真正意义上的变极点有理逼近。针对第二种情形,提出了定极点逼近方法,将逼近问题转化为一个线性最小二乘问题,并考虑了纯积分环节的特性,给出了较优的初始极点选择方法。最后,在分数阶积分算子逼近的基础上,实现了对分数阶系统的逼近,指出了分数阶伪状态空间模型与其频率分布模型之间的关系,讨论并解决了非零初始值的系统响应问题。上述相关工作为本文所提出的分数阶自适应控制策略的验证提供了有效的方法。
李秋敏[6]（2015）在《管理浮动汇率制度下的人民币汇率趋势与波动研究》文中研究指明中国于2005年7月实行人民币汇率改革,在主动性、可控性、渐进性的原则下,采用以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的有管理的浮动汇率制度。汇改后的人民币出现了不同程度的波动,并持续升值。但是进入2014年来,由于国际国内的各种因素影响,人民币兑美元汇率开始出现贬值,形成双向波动的局面,人民币汇率的走势一波三折,错综复杂。因此,人民币汇率问题成为中国及各贸易伙伴国关注的焦点问题。传统的汇率理论并不适合当下的汇率研究,尤其是人民币实行有管理的浮动汇率制度,这种汇率制度是中国特色的制度创新,不同于钉住汇率制度以及发达国家的浮动汇率制度,也有别于一般的管理浮动汇率制度,具有更强的可控性。如何体现人民币汇率制度的管理特征和浮动特征,如何有效把握人民币汇率的趋势和波动,需要新的研究角度和研究方法。本文根据汇率均衡理论、外汇干预理论,运用计量方法对人民币汇率的趋势和波动进行分析。根据人民币汇率序列的非线性特征,利用k-GMDH算法分析人民币汇率的趋势;引入外汇干预变量改进GARCH模型研究人民币汇率波动;构建最小二乘-核估计的半参数模型,综合分析人民币汇率趋势与波动的变化规律,反映人民币汇率在现行汇率制度下的管理特征和浮动特征。主要包括以下内容:首先,研究了人民币兑美元汇率的水平序列和波动序列的特征,包括非正态性、长记忆性、波动的聚集性、非对称性等,并对以上非线性特征一一进行验证。采用J-B统计量来检验汇率水平序列和汇率波动序列的非正态性,分别用R/S检验方法和修正的R/S检验方法检验汇率波动序列的长记忆性,并用GARCH模型对人民币兑美元汇率进行波动聚集性检验,利用TGARCH模型检验波动的非对称性效应。结果显示人民币兑美元的汇率水平序列和波动序列存在非正态性特征,呈“尖峰厚尾”性态,汇率的波动具有长记忆性和聚集性,说明传统金融理论的有效市场理论和布朗运动将不再成立,汇率的历史信息有助于预测未来的汇率趋势和波动。接着,基于汇率序列复杂的非线性特征,利用非参数估计方法构建人民币汇率趋势模型并进行估计。非参数估计方法选取了GMDH算法和k近邻-GMDH算法,GMDH算法是分析非线性复杂系统的有效工具,本文利用k近邻估计改进了GMDH算法,并通过数学推理证明了改进模型的优良性质,能更有效的分析人民币汇率的趋势。利用实际数据选择输入变量和模型结构,实证分析汇改后的人民币汇率趋势,实证表明改进的模型能有效反映人民币汇率的非线性特征和趋势,预测效果更好。其次,引入外汇干预变量改进GARCH模型,分析人民币汇率的波动。根据人民币汇率的变化特征,考虑2008年全球金融危机对人民币汇率的影响,将汇改后至2014年的汇率数据分为三个子样本,2005-2008、2008-2010、2010-2014,分别采用GARCH（p,q）模型研究了人民币汇率的波动,其中高阶的GARCH模型由GMDH算法来确定阶数和参数。为了维护人民币的稳定,中国央行采取外汇干预手段抑制汇率的波动幅度。本文在GARCH模型中引入外汇干预变量,改进了汇率波动模型,分析人民币汇率的波动规律和外汇干预对汇率的影响程度和方向。实证分析表明:在改进模型的均值方程中,外汇干预变量的系数显着为负,汇率的变动方向与干预的方向一致。外汇干预一定程度上可以降低人民币汇率的升值幅度,但不能完全抑制汇率的升值。在改进模型的方差方程中,外汇干预量的系数显着为负,表示外汇干预会减少汇率的波动,对波动起到熨平的效果。通过情景仿真分析,结果显示该模型能够有效的分析干预政策对汇率波动的影响,并能解释近一年来的汇率异常波动现象。最后,构建半参数模型综合分析人民币汇率的趋势与波动。根据汇率均衡理论和外汇干预理论,利用计量分析的方法构造最小二乘-核估计的半参数模型分析管理浮动制度下的人民币汇率。半参数模型的参数部分选择对汇率有影响的经济变量,非参数部分选择汇率波动。模型融合了汇率趋势与波动的信息,不仅可以分析人民币汇率的趋势变化和波动变化,还能反映趋势与波动两者之间的相互影响与作用,综合反映人民币汇率趋势与波动的变化规律。实证结果表明,半参数模型融合了汇率的趋势与波动的综合信息,提高了模型估计精度,预测效果优于非参数方法。同时还可以对影响汇率变化的经济因素进行结构分析,确定各经济因素对汇率的影响方向和程度,结果与目前的经济现象一致。
刘帅[7]（2014）在《基于金融、保险领域的重尾现象研究》文中研究说明本文以重尾现象为主线,采用实证分析和理论分析相结合的方法,主要对金融领域和保险领域中的重尾现象进行研究。文章首先介绍了相应的理论基础,之后在第五章中主要研究金融领域的重尾现象,以实证分析为主,选取中、美股票市场八个行业的股指收益率数据作为研究对象,首先通过图表展示和重尾指数对比分析,定性、定量描述了各行业、两国股市收益率数据的重尾特征,之后对相同行业两国股市股指收益率间的尾部相关性进行研究；采用时变SJC Copula作为主要研究工具,引入股市映射效应概念,同时考虑金融危机影响因素,以危机的发生和消散为时间节点,将数据分成三个阶段分别讨论,经分析得出如下结论：能源、工业和金融三组行业,左侧尾部相关性高于右侧；基础材料行业右侧尾部相关性高于左侧；消费者常用品行业仅存在左侧尾部相关性；医药行业尾部相关性较低；电信服务和公用事业行业不存在尾部相关性。存在相关性的六组行业中,美国股市对我国股市普遍具有左尾映射效应,我国股市对美国股市没有映射效应；金融危机的到来使得两国股市相关性发生变化,总体上促使我国股市向着美国成熟股市方向发展。文章第六章研究保险领域中的重尾现象,以理论分析为主,在经典风险模型基础上,假设保险公司索赔额服从局部次指数分布,构建了局部Max-Sum等价式,并给予相应证明；随后,重点探究相依结构下非标准二维更新风险模型的破产概率问题,假设两类索赔额随机变量服从重尾分布、索赔到达时刻相同,并且在Farlie-Gumbel-Morgenstern结构基础上,构建了两个Copula相依结构,在索赔额序列与索赔来到时间间隔序列服从这两个相依结构时,推导出有限时破产概率的两类渐近等价式。
矫健[8]（2014）在《线性回归模型参数有偏估计的研究》文中研究指明线性模型作为统计模型的一类,由于其应用广泛、形式简单和易于处理,得到了广泛的关注与研究。在线性模型中,由于参数估计的基础性地位,作为线性模型首先要面临的问题,决定了估计回归参数具有重要意义。参数估计最基本、最常见的方法是最小二乘估计。近些年来当数据存在复共线性时最小二乘估计均方误差异常大导致估计值变坏,提出了有偏估计的概念。有偏估计在一定条件下减小了均方误差,改进了最小二乘估计的不足。参数有偏估计对于线性模型理论的发展和完善具有非常重要的意义。本文结合国内外参数有偏估计的相关研究理论、存在的问题,主要在相对效率意义下推导优于最小二乘估计效率上界,针对已有的有偏估计只从局部改进最小二乘估计,提出了带有约束的有偏估计类,主要工作如下：首先,用有偏估计代替最小二乘估计后虽然减小了估计的均方误差,但是估计的精度受到一些损失,相对效率能更好的度量有偏估计代替最小二乘估计损失的大小。因此本文重点在相对效率评价准则意义下分别推导出广义岭估计和Liu估计优于最小二乘估计的效率上界。为推导有偏估计优于最小二乘估计的条件提供了新的思路。其次,已有的有偏估计虽然改进了最小二乘估计,但得出的均方误差是未知参数的函数,有偏估计得到的结果是探索性的,而不是确证性的。当变量存在约束情况下,已有的有偏估计并不适用,得出的估计值很不理想。针对上述这些问题本文从函数差异性角度出发,采用新的度量函数,在变量有约束时最终提出I-divergence估计。并在Kuhn-Tucker理论基础上,设计迭代算法,得出迭代解,并证明了迭代过程的收敛性。如果所涉及的数据均为非负实值约束,并且数据呈正相关性,则I-divergence准则是仅有的一致性选择。进一步用仿真数据验证新估计的优劣,计算岭估计、Liu估计的均方误差和新估计比较充分证明了在变量非负约束情况下新估计比已有的有偏估计更好的减小了均方误差。I-divergence估计理论的提出又进一步丰富和发展了参数估计理论。最后,结合股票定价模型实例给出了I-divergence估计在股票定价中的应用,分析结果说明了该估计的可行性和优越性。该估计能够帮助投资人有效描述和跟踪市场变化,将逐渐为证券界认可和接受,其意义重大,必将为如何更有效地为企业价值评估提供一些有益的思考。在金融领域初次应用该估计有力说明了统计理论知识的实用性和创新性。带约束参数有偏估计对于线性模型理论的发展和完善具有非常重要的意义。做为线性模型理论有益补充,将广泛应用于农业、管理,经济、军事,工程技术等领域,进一步丰富了统计理论。对社会作出巨大的贡献。
王新胜[9]（2014）在《深亚微米IC互连降阶分析与优化技术研究》文中认为深亚微米集成电路内互连线规模庞大，互连线之间的耦合众多，以至于互连线的等效电路系统规模通常达到数万至数十万阶，传统的电路模拟分析工具无法实现对如此大规模互连电路的有效仿真分析，因此大规模互连电路的快速分析，成为集成电路性能分析和优化需要解决的基本问题之一。同时互连寄生对集成电路性能有越来越大的影响，增加了集成电路设计的压力。互连性能优化技术，是解决互连问题的一种有效手段。因此本文主要从集成电路互连的模型降阶分析及互连性能优化技术两个方面进行研究。针对空间投影互连系统模型降阶方面的问题，分别提出了基于Krylov子空间广义逆降阶方法、基于群智能算法的结构保留降阶方法和基于广义结构保留的参数化降阶方法。在分析传统的正交投影降阶和斜投影降阶或Galerkin投影降阶和Petro-Galerkin投影降阶方法基础上，针对在给定Krylov投影矩阵V下如何找到最优的投影降阶状态变量问题，提出了Krylov子空间广义逆投影降阶方法，其满足最小范数最小二乘投影要求，在空间投影的意义上，这是相对较优的降阶结果。针对传统的结构保留降阶方法不能完全保留状态矩阵中电感关联矩阵子模块结构的问题，即有可能造成电感对地回路问题，提出基于群智能算法的结构保留降阶方法，其把互连系统结构保留降阶过程转化为固定结构的参数优化过程，通过现代粒子群优化算法进行优化降阶。在分析广义结构保留模型降阶方法特点和互连参数的局部均匀性特征的基础上，提出广义结构保留的参数化降阶方法，其利用通用的结构保留降阶方法有效的保留系统参数变化的概率特性。仿真结果证明了上述方法的正确性与有效性。最后，针对空间投影互连系统模型降阶的时域全局误差限问题，给出了4种时域误差限计算方法。针对正交函数近似互连系统模型降阶方面的问题，分别提出了加权自适应阈值小波插值点选择降阶方法和切比雪夫-小波降阶方法。在有理Krylov降阶方法基础上，针对传统固定阈值小波插值点选择方法的不足，提出加权自适应阈值小波插值点选择降阶方法，从仿真结果来看，其精度明显高于固定阈值小波插入点选择降阶方法。针对切比雪夫函数近似降阶方法局部精度不足和4阶B样条小波近似降阶方法速度过慢的缺点，提出了切比雪夫-小波函数近似降阶方法，其是充分利用了切比雪夫-小波函数的优点构造了一个兼顾降阶速度和降阶精度的正交函数近似降阶方法。从仿真结果来看，切比雪夫-小波降阶方法降阶速度明显高于4阶B样条小波降阶方法而与切比雪夫降阶方法相近，而精度方面明显优于切比雪夫降阶方法与4阶B样条小波降阶方法相近。针对互连系统电路级优化方面的问题，分别进行了参数变化下缓冲器插入和低功耗工艺变化不敏感电流模电路方面的研究。在参数变化下缓冲器插入方面，提出了基于高斯拟合的快速缓冲器插入方法，此方法主要采用高斯函数拟合插入互连线和插入缓冲器的联合概率密度函数，其有助于联合概率密度函数的求解和优化解方案的选取。仿真结果证明了这种方法的正确性和有效性。在电路层面还提出了一种替代缓冲器插入的低功耗工艺变化不敏感的电流模电路，此电路的核心为一个自偏置结构的偏置电路，其主要通过变化补偿的思想抑制工艺变化的影响，同时通过减少静态直流通路个数而降低自身功耗消耗。仿真与测试结果表明延时受工艺变化的影响很小，同时功耗得到有效降低。针对互连系统结构与系统级优化方面的问题，提出了一种基于数据总线特点的FV-BI总线编码电路，其能有效改善FV编码所不能改善的连续两次传递未编码数据总线上的开关活动。此编码电路主要采用时分复用和寄存器共用技术，有效降低FV-BI编码电路的额外电路开销，而很大程度地改善数据总线开关活动，在随机数据下相比FV总线编码能降低总线开关活动的26.4%。同时提出了一个可用于系统级时序分析优化的缓冲器模型和一种系统级互连时序快速分析优化方法,其不但能用于不变参数系统互连时序分析与优化，而且也能用于工艺变化下互连系统时序分析与优化,仿真结果表明其正确性与有效性。
赵晨阳[10]（2013）在《稳健统计学的产生与发展》文中进行了进一步梳理稳健统计学是统计学的重要分支,它不仅和统计学有着紧密的联系,而且对统计学的发展产生了重要的影响。因此,对于稳健统计学发展历史的研究,具有十分重要的意义。本文在历史文献分析和相关研究文献的基础上,通过对“什么是稳健统计?”,“为什么需要稳健统计?”和“稳健统计学是如何产生和发展的”这三个问题的思考和分析,给出了稳健统计学发展的历史脉络。本文通过将历史文献和现代稳健统计学理论相结合,历史发展的纵向和横向相结合,学科之间相结合的方法,得到如下成果：1.讨论了误差理论的早期工作。对欧拉,高斯和拉普拉斯在误差理论中的工作进行了较为系统的研究,分析了误差理论中基本概念和方法的产生过程。2.讨论了在稳健统计学理论建立之前,统计学家对异常值的处理方法。通过理论分析和人物生平背景相结合的研究方法,分析了两种异常值处理方法产生的原因。内容主要包括西蒙的混合正态分布方法和丹尼尔的概率积分方法。随后对博克斯提出稳健概念的过程进行了分析。3.深入细致的研究了图基对稳健统计学所作的重要贡献。对基于污染分布的误差理论进行了详细考察。主要包括图基提出的截尾均值方法,Winsorizing方法和平均绝对离差方法。随后通过图基在普林斯顿稳健年的工作,分析了图基所提出的对于位置估计的双权方法。此外,对图基稳健思想进行分析,研究了他在时间序列发展中做出的主要贡献,以及他如何将稳健思想引入到时间序列研究当中。4.深入细致的研究了休伯对稳健统计学所作的重要贡献。通过探讨1964年休伯发表的文章《位置参数的稳健估计》中的相关工作,深入研究了稳健统计学产生时的研究背景和热点问题。在休伯提出的M估计的基础上,统计学家引入了R估计和L估计,为稳健统计学的发展提供了重要的工具。在深入研究和分析这些理论的基础上,讨论了它们在稳健统计学发展中所产生的影响和贡献。5.深入细致的分析了汉佩尔的工作在稳健统计学的产生和发展中的作用。紧密围绕汉佩尔提出的影响函数和崩溃点两个重要概念,指出它们是如何在稳健统计学建立中起到重要作用的,并给出了影响函数和渐近方差之间的关系。最后比较了休伯的极小极大理论和影响函数之间的区别和联系,指出在正态分布下,它们可以得到一组非常相似的数值解。6.总结了稳健统计学的历史发展状况和未来发展趋势。通过对稳健统计学中的重要方法的回顾,进一步总结了稳健统计学的历史发展过程。随后分析了当代稳健统计学的发展状况和常用方法,较为系统的探讨Winsorized方法,Bootstrap法和秩序统计量的方法。通过对现在稳健统计学的一些热点问题分析,进一步展望了稳健统计学的未来发展。
二、经济理论中最小二乘法线性拟合参数估计的等价性问题（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、经济理论中最小二乘法线性拟合参数估计的等价性问题（论文提纲范文）
（1）现代经济计量学经典方法论的源生、发展及其体系重构（论文提纲范文）
| 一、问题的提出 |
| 二、由截面数据源生的模型和方法 |
| （一）经典理论模型 |
| （二）求解模型参数的经典方法 |
| 1. 最小平方法。 |
| 2. 最大似然估计法。 |
| 3. 矩估计法。 |
| 4. 工具变量法。 |
| （三）违背经典假设的处置方法 |
| 1. 异方差处置。 |
| 2. 序列相关处置。 |
| 3. 多重共线性处置。 |
| 4. 随机变量处置。 |
| 三、由时间序列数据源生的模型和方法 |
| （一）源生的经典模型 |
| 1. 自回归移动平均模型。 |
| 2. 差分自回归移动平均模型。 |
| 3. 误差修正模型。 |
| （二）源生的经典方法 |
| 1. 平稳性检验与协整检验。 |
| 2. 模型识别与参数估计。 |
| 四、由面板数据源生的模型和方法 |
| （一）源生的经典模型 |
| 1. 固定效应模型与随机效应模型(2)。 |
| 2. 静态面板与动态面板模型。 |
| （二）面板数据的单位根检验和协整检验 |
| 1. LL法和LLC法。 |
| 2. AJ法和SUR-DF法。 |
| 3. 面板数据协整检验。 |
| 4. Hausman检验。 |
| （三）参数估计方法 |
| 五、由其他类型数据源生的模型和方法 |
| （一）经典模型 |
| 1. 离散选择模型与计数数据模型。 |
| 2. 选择性样本数据模型与持续性时间数据模型。 |
| （二）参数估计方法 |
| 六、由各类数据拓展研究的模型和方法 |
| （一）拓展研究的模型 |
| 1. 联立方程模型。 |
| 2. 向量自回归模型（VAR）。 |
| 3. 自回归条件异方差模型（ARCH）。 |
| （二）拓展研究的参数估计方法 |
| （三）经典理论 |
| 1. 哈维尔漠革命。 |
| 2. 格兰杰因果关系。 |
| 七、方法论体系的重构 |
（2）由Kohn–Sham单电子作用势的量子化学拓扑探讨分子中的原子，化学键和原子电荷（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 分子中的原子和化学键概述 |
| 1.2 QCT理论 |
| 1.3 密度泛函理论 |
| 1.3.1 Hohenberg–Kohn定理 |
| 1.3.2 Hohenberg–Kohn变分定理 |
| 1.3.3 Kohn–Sham(KS)方程 |
| 1.3.4 局域密度近似(The Local-Density Approximation, LDA) |
| 1.3.5 X_α 方法 |
| 1.3.6 局域自旋密度近似方法(The Local-Spin-Density Approximation, LSDA) |
| 1.3.7 广义梯度近似泛函(Generalized-gradient approximation, GGA) |
| 1.3.8 含动能密度的广义梯度近似泛函(Meta generalized-gradient approximation, meta-GGA) |
| 1.3.9 杂化泛函(Hybrid functionals) |
| 1.3.10 双杂化泛函(Double-hybrid functionals) |
| 1.4 原子电荷 |
| 1.4.1 Mulliken电荷 |
| 1.4.2 NPA电荷 |
| 1.4.3 Hirshfeld电荷 |
| 1.4.4 QTAIM电荷 |
| 1.4.5 GAPT电荷 |
| 1.4.6 MK电荷 |
| 1.4.7 RESP电荷 |
| 1.4.8 PAEM电荷 |
| 1.5 研究内容 |
| 2 Kohn–Sham单电子作用势理论和空间特性 |
| 2.1 Kohn–Sham单电子作用势表达式 |
| 2.2 计算细节 |
| 2.3 分子KSpot的空间特性 |
| 2.4 KS单电子力线 |
| 2.5 化学键的对比 |
| 2.6 其他体系的尝试 |
| 2.7 小结 |
| 3 基于KSpot的原子电荷 |
| 3.1 获取KSpot原子电荷的步骤 |
| 3.2 格点和间隔的选取 |
| 3.3 三种GGA泛函和基组对KSpot的影响 |
| 3.4 50种异核双原子分子的原子电荷 |
| 3.5 分子的偶极距和原子的极化及电荷转移偶极距 |
| 3.6 KSpot重现静电势 |
| 3.7 小结 |
| 4 多原子分子的原子电荷 |
| 4.1 烷烃及其取代物 |
| 4.2 烯烃及其取代物 |
| 4.3 炔烃及其取代物 |
| 4.4 胺类 |
| 4.5 醇类 |
| 4.6 醚类 |
| 4.7 醛类 |
| 4.8 酮类 |
| 4.9 酸类 |
| 4.10 C_4H_4系列 |
| 4.11 氨基酸和碱基分子 |
| 4.12 非共价作用 |
| 4.12.1 氢键 |
| 4.12.2 卤键 |
| 4.12.3 磷键 |
| 4.13 小结 |
| 5 KSpot的应用 |
| 5.1 估算氢键强度 |
| 5.2 基于KSpot研究的分子形状和尺寸 |
| 5.3 KSpot研究分子的区位和立体选择性 |
| 5.3.1 区位和立体选择性 |
| 5.3.2 基于KSpot的形貌和空间力理论 |
| 5.3.3 氢键,卤键和磷键的区位选择性 |
| 5.3.4 KSpot界面研究区位和立体选择性 |
| 5.4 小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 |
| 致谢 |
（3）我国数量型货币政策调控效应与货币政策框架选择（论文提纲范文）
| 摘要 ABSTRACT 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与选题意义 |
| 1.2 货币政策调控理论及文献综述 |
| 1.2.1 货币政策工具 |
| 1.2.2 货币政策调控效果综述 |
| 1.3 货币政策中介目标选择的研究现状及文献综述 |
| 1.3.1 货币中介目标选择理论综述 |
| 1.3.2 国外货币政策中介目标的选择以及转变历程 |
| 1.3.3 我国货币政策中介目标的选择以及转变历程 |
| 1.3.4 货币政策规则选择的相关综述 |
| 1.4 论文研究思路和方法 |
| 1.5 论文研究的创新点 第2章 我国有效货币供给规模与宏观经济关联机制研究 |
| 2.1 货币缺口核算方法介绍 |
| 2.2 我国货币供给水平测量与货币供给缺口分析 |
| 2.3 我国货币需求门限协整模型的估计与分析 |
| 2.3.1 门限协整模型估计原理与估计方法 |
| 2.3.2 我国货币门限误差修正模型的构建与参数估计 |
| 2.3.3 模型估计结果分析 |
| 2.4 本章小结 第3章 广义货币供给结构与经济增长的关联机制研究 |
| 3.1 理论回顾与文献综述 |
| 3.2 我国广义货币供给结构的数字化特征分析 |
| 3.3 货币供给结构调整与经济增长的动态相关性分析 |
| 3.3.1 TVP-VAR模型介绍 |
| 3.3.2 国内信贷规模变动对经济增长影响的时变特征分析及短期预测 |
| 3.3.3 外汇储备规模变动对经济增长影响的时变特征分及短期预测 |
| 3.3.4 广义货币供给结构变动对经济增长的综合分析 |
| 3.4 本章小结 第4章 我国货币流通速度特征研究 |
| 4.1 研究背景与研究意义 |
| 4.2 货币流通速度理论 |
| 4.2.1 货币流通速度理论的相关概念及运用 |
| 4.2.2 影响货币流通速度的因素 |
| 4.3 货币流通速度趋势性走势的国际经验分析与理解 |
| 4.4 我国货币流通速度的特征分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 4.6 数量型货币政策调控效果小结 第5章 我国数量型与价格型货币政策的时变特征与调控效应对比 |
| 5.1 研究现状 |
| 5.2 TVP-FAVAR模型的建立与估计方法 |
| 5.2.1 TVP-FAVAR模型建立 |
| 5.2.2 潜在因子的选取与先验参数的设定 |
| 5.2.3 模型的VAR表示 |
| 5.3 中国货币政策宏观因子模型的建立 |
| 5.4 数据处理 |
| 5.5 数量型货币政策模型估计与脉冲响应分析 |
| 5.6 价格型货币政策模型估计与脉冲响应分析 |
| 5.7 本章小结 第6章 利率政策与异质性通货膨胀调控 |
| 6.1 研究背景 |
| 6.2 文献回顾 |
| 6.3 新凯恩斯框架下包含泰勒规则的通货膨胀模型 |
| 6.4 利率冲击对CPI与PPI影响的静态特征分析 |
| 6.5 货币政策冲击对CPI与PPI影响的动态特征分析 |
| 6.6 本章小结 第7章 开放经济视角下我国规则型货币政策适用性研究 |
| 7.1 研究背景 |
| 7.2 货币政策规则理论回顾 |
| 7.2.1 单一货币增长率规则 |
| 7.2.2 McCallum规则 |
| 7.2.3 泰勒规则 |
| 7.2.4 混合规则理论 |
| 7.3 开放经济环境下的DSGE模型构建 |
| 7.4 参数的贝叶斯估计 |
| 7.5 脉冲响应函数分析 |
| 7.5.1 不同货币政策规则下货币冲击对宏观经济的影响 |
| 7.5.2 开放经济环境下汇率冲击对宏观经济的影响 |
| 7.6 本章小结 结论 参考文献 附录 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 致谢 |
（4）基于不同频率数据的套期保值与投资组合理论与实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本文的创新点 |
| 第2章 理论基础 |
| 2.1 伊藤半鞅过程 |
| 2.2 资产波动率的高频估计方法 |
| 2.2.1 已实现波动率 |
| 2.2.2 实现协方差 |
| 2.3 套期保值理论 |
| 2.3.1 单期套期保值 |
| 2.3.2 多期套期保值 |
| 2.4 投资组合理论 |
| 2.4.1 单期投资组合 |
| 2.4.2 多期投资组合 |
| 第3章 基于高频数据的资产收益特征研究 |
| 3.1 资产价格过程模型 |
| 3.1.1 连续时间与离散时间 |
| 3.1.2 高频数据与低频数据 |
| 3.2 资产价格动态过程模型设定检验 |
| 3.2.1 模型设定检验的非参数方法 |
| 3.2.2 资产价格动态过程模型设定检验的实证分析 |
| 3.3 股票收益率与波动率的关系 |
| 3.3.1 中国股票市场收益率与波动率的关系 |
| 3.3.2 SV-SL模型及其估计方法 |
| 3.3.3 中国股票市场收益与波动关系的随机时变性 |
| 3.4 小结 |
| 第4章 基于高频数据的单期期货套期保值策略研究 |
| 4.1 股指期货与套期保值策略 |
| 4.1.1 股指期货 |
| 4.1.2 套期保值策略 |
| 4.2 期货套期保值策略的实施 |
| 4.2.1 建模变量的选择 |
| 4.2.2 套期保值比率的估计模型 |
| 4.2.3 套期保值策略的绩效分析 |
| 4.3 小结 |
| 第5章 多期期货套期保值策略研究 |
| 5.1 多期期货套期保值问题 |
| 5.2 均值-方差分析框架下的多期期货套期保值 |
| 5.2.1 时间一致性最优套期保值策略 |
| 5.2.2 带承诺最优套期保值策略 |
| 5.3 简化的动态期货套期保值策略 |
| 5.3.1 与效用函数无关的动态最优期货套期保值策略 |
| 5.3.2 动态策略与静态策略的比较分析 |
| 5.4 小结 |
| 第6章 多期投资组合策略研究 |
| 6.1 多期投资组合优化问题 |
| 6.2 多期投资组合的建模与分析 |
| 6.2.1 证券市场描述与模型构建 |
| 6.2.2 时间一致性最优投资策略 |
| 6.3 多期投资组合策略的实证分析 |
| 6.3.1 投资组合策略绩效评价指标 |
| 6.3.2 实证结果 |
| 6.4 小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录A 攻读博士学位期间的科研成果 |
| 附录B 攻读博士学位期间参与的研究课题 |
（5）不确定分数阶系统的自适应控制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 表格 |
| 插图 |
| 符号说明 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和动机 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 分数阶算子逼近的研究现状 |
| 1.2.2 分数阶系统辨识的研究现状 |
| 1.2.3 分数阶系统稳定性分析的研究现状 |
| 1.2.4 分数阶系统自适应控制的研究现状 |
| 1.3 本文的内容安排 |
| 第2章 基础知识 |
| 2.1 分数阶微积分 |
| 2.1.1 一些常用函数 |
| 2.1.2 一些主流定义 |
| 2.1.3 一些基本性质 |
| 2.2 分数阶系统 |
| 2.2.1 描述形式 |
| 2.2.2 能控能观性 |
| 2.2.3 稳定性 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 分数阶系统的有理逼近 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 定极点有理逼近 |
| 3.2.1 分数阶积分算子逼近 |
| 3.2.2 分数阶系统逼近 |
| 3.2.3 仿真研究 |
| 3.3 变极点有理逼近 |
| 3.3.1 分数阶积分算子逼近 |
| 3.3.2 分数阶系统逼近 |
| 3.3.3 仿真研究 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 分数阶直接模型参考自适应控制 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 SISO被控对象的情形 |
| 4.2.1 问题描述 |
| 4.2.4 仿真研究 |
| 4.3 MIMO被控对象的情形 |
| 4.3.1 问题描述 |
| 4.3.2 FO-DMRAC控制器设计 |
| 4.3.3 仿真研究 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 分数阶间接模型参考自适应控制 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 分数阶系统参数估计 |
| 5.2.1 无约束的参数估计 |
| 5.2.2 有约束的参数估计 |
| 5.2.3 仿真研究 |
| 5.3 单变量SISO被控对象的情形 |
| 5.3.1 问题描述 |
| 5.3.2 FO-IMRAC控制器设计 |
| 5.3.3 仿真研究 |
| 5.4 多变量SISO被控对象的情形 |
| 5.4.1 问题描述 |
| 5.4.2 FO-IMRAC控制器设计 |
| 5.4.3 仿真研究 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 分数阶自适应Backstepping控制 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 基于状态反馈的控制器设计 |
| 6.2.1 问题描述 |
| 6.2.2 模型变换 |
| 6.2.3 FO-ABSFC控制器设计 |
| 6.2.4 仿真研究 |
| 6.3 基于输出反馈的控制器设计 |
| 6.3.1 问题描述 |
| 6.3.2 状态估计 |
| 6.3.3 FO-ABOFC控制器设计 |
| 6.3.4 仿真研究 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 结束语 |
| 7.1 主要工作与贡献 |
| 7.2 主要创新点 |
| 7.3 研究前景展望 |
| 7.4 研究心得体会 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间的学术活动及研究成果 |
（6）管理浮动汇率制度下的人民币汇率趋势与波动研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 问题的提出 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 研究思路与研究内容 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.2.3 研究内容 |
| 1.3 创新点 |
| 第二章 相关理论方法及文献综述 |
| 2.1 人民币汇率制度发展沿革 |
| 2.1.1 1979年至2005年的人民币汇率制度沿革 |
| 2.1.2 2005年至今的人民币汇率制度 |
| 2.2 汇率决定理论与汇率均衡理论综述 |
| 2.2.1 汇率制度沿革 |
| 2.2.2 传统汇率理论 |
| 2.2.3 汇率均衡理论 |
| 2.3 半参数估计研究综述 |
| 2.3.1 参数模型 |
| 2.3.2 非参数模型 |
| 2.3.3 半参数模型 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 人民币汇率趋势与波动的特征及检验 |
| 3.1 人民币汇率趋势的特征及检验 |
| 3.1.1 非正态性 |
| 3.1.2 非正态性检验 |
| 3.2 人民币汇率波动的特征及检验 |
| 3.2.1 波动的长记忆性 |
| 3.2.2 波动的长记忆性检验 |
| 3.2.3 波动的聚集性 |
| 3.2.4 波动的聚集性检验 |
| 3.3 本章小结 |
| 第四章 基于k-GMDH模型的人民币汇率趋势分析 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 汇改后的人民币汇率序列及其预处理 |
| 4.3 人民币汇率趋势模型的构建 |
| 4.3.1 GMDH算法研究现状 |
| 4.3.2 算法结构 |
| 4.3.3 人民币汇率趋势的GMDH分析结果 |
| 4.4 人民币汇率趋势模型的改进 |
| 4.4.1 k-近邻估计 |
| 4.4.2 基于k-近邻估计的GMDH算法 |
| 4.4.3 人民币汇率的k-GMDH分析结果 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 外汇干预条件下的人民币汇率波动模型 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 人民币汇率波动模型的构建 |
| 5.2.1 人民币汇率波动序列及数据预处理 |
| 5.2.2 人民币汇率波动模型 |
| 5.2.3 人民币汇率波动的GARCH建模 |
| 5.3 外汇干预对人民币汇率的干预效果仿真研究 |
| 5.3.1 人民币外汇干预 |
| 5.3.2 外汇干预的有效性仿真模型 |
| 5.3.3 人民币外汇干预数据及预处理 |
| 5.3.4 人民币外汇干预对汇率波动的抑制效应检验 |
| 5.3.5 外汇干预情景仿真分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 基于半参数模型的人民币汇率趋势与波动综合分析 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 人民币管理浮动制度 |
| 6.3 人民币汇率的趋势与波动综合分析模型 |
| 6.3.1 人民币汇率的半参数模型 |
| 6.3.2 影响人民币汇率的经济变量 |
| 6.4 人民币汇率的趋势与波动综合分析模型实证 |
| 6.4.1 人民币汇率及影响变量的数据分析 |
| 6.4.2 人民币汇率的半参数估计分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第七章 总结与展望 |
| 7.1 全文总结 |
| 7.2 今后工作展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间取得的成果 |
（7）基于金融、保险领域的重尾现象研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景和意义 |
| 第二节 研究内容和框架 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 重尾现象的发现 |
| 第二节 重尾分布的发展 |
| 第三节 金融领域的重尾现象及其研究 |
| 第四节 保险领域的重尾现象及其研究 |
| 第三章 重尾分布的相关理论 |
| 第一节 重尾的定义 |
| 第二节 常见的分布族及其性质 |
| 第三节 重尾子族间的相互关系 |
| 第四节 重尾分布和轻尾分布的比较 |
| 第四章 尾部相关性理论 |
| 第一节 若干相依结构 |
| 第二节 Copula理论介绍 |
| 第三节 基于Copula函数的相关性测度 |
| 第四节 Copula函数简单介绍与选取 |
| 第五节 Copula模型的构建和参数估计 |
| 第五章 金融市场中的重尾现象研究 |
| 第一节 研究对象及数据选取 |
| 第二节 重尾特征检验 |
| 第三节 重尾特征比较 |
| 第四节 尾部相关性分析 |
| 第五节 稳健性检验 |
| 第六章 保险中的重尾现象研究 |
| 第一节 基于重尾索赔的破产概率 |
| 第二节 重尾索赔的局部Max-Sum等价式 |
| 第三节 考虑相依重尾风险的破产概率 |
| 第七章 总结 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录A |
| 附录B |
| 附录C |
| 攻读硕士学位期间的科研经历 |
| 致谢 |
（8）线性回归模型参数有偏估计的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 本文的研究目的与意义 |
| 1.2 线性模型参数估计研究现状 |
| 1.2.1 线性模型的参数估计方法的研究现状 |
| 1.2.2 多个参数估计的比较条件的研究现状 |
| 1.3 技术路线、研究内容 |
| 1.3.1 研究的技术路线 |
| 1.3.2 研究的主要内容 |
| 2 传统线性估计模型 |
| 2.1 预备知识 |
| 2.1.1 矩阵的基础知识 |
| 2.1.2 线性模型的基础知识 |
| 2.1.3 数据标准化处理 |
| 2.2 几种最小二乘估计 |
| 2.2.1 传统最小二乘估计 |
| 2.2.2 约束最小二乘估计 |
| 2.2.3 广义最小二乘估计 |
| 2.3 有偏线性估计 |
| 2.3.1 复共线性 |
| 2.3.2 诊断共线性的方法 |
| 2.3.3 典则形式 |
| 2.3.4 岭估计 |
| 2.3.5 主成分估计 |
| 2.3.6 Liu估计及广义Liu估计 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 有偏估计的比较条件 |
| 3.1 评价准则 |
| 3.1.1 均方误差 |
| 3.1.2 Pitman准则 |
| 3.1.3 相对效率 |
| 3.2 广义岭估计在相对效率意义下与最小二乘估计的比较 |
| 3.3 Liu估计在相对效率意义下与最小二乘估计的比较 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 基于I-divergence测度的约束型有偏估计方法 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 I-divergence测度 |
| 4.3 基于I-divergence测度的约束型有偏估计方法 |
| 4.3.1 差异性函数 |
| 4.3.2 迭代算法 |
| 4.3.3 收敛性分析 |
| 4.4 I-divergence估计与其它有偏估计比较仿真 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 基于I-divergence估计的股票定价方法研究 |
| 5.1 研究背景及问题 |
| 5.2 基于I-divergence估计的股票定价实例分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 结论和展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 |
（9）深亚微米IC互连降阶分析与优化技术研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 |
| 1.2 集成电路互连降阶分析方法国内外研究现状 |
| 1.2.1 空间投影降阶方法研究现状 |
| 1.2.2 截断降阶方法研究现状 |
| 1.2.3 函数近似模型降阶研究现状 |
| 1.2.4 集成电路互连降阶方法总结及存在的问题分析 |
| 1.3 集成电路互连性能与功耗优化国内外现状 |
| 1.3.1 集成电路设计挑战 |
| 1.3.2 物理技术层优化研究现状 |
| 1.3.3 版图和路由层面优化研究现状 |
| 1.3.4 电路层面优化研究现状 |
| 1.3.5 结构和系统层面优化现状 |
| 1.3.6 集成电路互连性能和功耗优化总结 |
| 1.4 本文的主要研究内容 |
| 第2章 MOR 空间投影法研究 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 集成电路互连的 RC 或 RCL 电路方程及数学模型 |
| 2.2.1 RCL 电路的集总单元描述 |
| 2.2.2 RCL 电路的积分-微分方程描述 |
| 2.2.3 RCL 电路的广义系统描述 |
| 2.3 空间投影法模型降阶数学基础分析 |
| 2.3.1 Krylov 子空间降阶的数学基础 |
| 2.3.2 Krylov 子空间与矩匹配之间的关系 |
| 2.4 基于广义逆的 Krylov 子空间投影降阶方法 |
| 2.4.1 存在的 Krylov 子空间降阶方法及广义逆问题形成 |
| 2.4.2 广义逆方法降阶的基本原理及分析 |
| 2.4.3 实验结果与分析 |
| 2.5 基于群智能算法的结构保留降阶方法 |
| 2.5.1 传统结构保留方法介绍及其不足分析 |
| 2.5.2 基于粒子群的结构保留方法 |
| 2.5.3 实验结果与讨论分析 |
| 2.6 基于广义结构保留的参数化模型降阶 |
| 2.6.1 已有参数化降阶方法及不足分析 |
| 2.6.2 均匀 RC 和 RLC 参数化互连系统降阶方法 |
| 2.6.3 非均匀 RC 和 RLC 参数化互连系统降阶方法 |
| 2.6.4 仿真实验结果与分析 |
| 2.7 基于空间投影降阶方法的时域误差限研究 |
| 2.7.1 空间投影误差限问题形成 |
| 2.7.2 脉冲响应积分误差限估计方法 |
| 2.7.3 基于误差系统的小样本估计近似误差限方法 |
| 2.7.4 基于频域误差限的时域误差限估计方法 |
| 2.7.5 误差系统重构法时域误差限估计方法 |
| 2.7.6 实验结果及分析 |
| 2.8 本章小结 |
| 第3章 正交函数近似模型降阶及分析方法研究 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 正交函数及其特性 |
| 3.2.1 广义正交函数特性分析 |
| 3.2.2 转移定义展开区间 |
| 3.2.3 矩阵函数近似 |
| 3.3 基于切比雪夫-小波函数的模型降阶方法 |
| 3.3.1 线性时不变系统状态表示描述 |
| 3.3.2 基于正交函数的模型降阶 |
| 3.3.3 切比雪夫模型降阶方法 |
| 3.3.4 小波及切比雪夫-小波模型降阶方法 |
| 3.3.5 切比雪夫-小波近似的误差分析 |
| 3.3.6 实验结果及分析 |
| 3.4 基于加权自适应阈值小波插值点选择降阶方法 |
| 3.4.1 多点模型降阶方法及问题分析 |
| 3.4.2 离散小波变换分析方法 |
| 3.4.3 基于加权阈值自适应 Haar 小波法插值点选择方法 |
| 3.4.4 实验结果及分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 互连系统的电路级优化研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 参数变化下缓冲器插入优化研究 |
| 4.2.1 基于高斯拟合的快速缓冲器插入方法 |
| 4.2.2 基于图变换方式快速缓冲器插入方法 |
| 4.3 工艺变化不敏感动态电流模式互连电路低功耗优化设计 |
| 4.3.1 工艺变化不敏感电流模式互连电路分析及关键偏置电路设计 |
| 4.3.2 低功耗工艺变化不敏感电流模式互连电路实现与测试分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 互连系统的系统级优化研究 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 系统级应用于变化条件下延时分析的缓冲器模型 |
| 5.2.1 反相器延时模型基础 |
| 5.2.2 集成电路衬底耦合效应对电路的性能影响 |
| 5.2.3 考虑衬底耦合效应的缓冲器延时模型 |
| 5.2.4 考虑工艺变化反相器延时模型及分析 |
| 5.2.5 实验仿真结果与分析 |
| 5.3 系统级精确互连时序优化方法 |
| 5.3.1 系统级互连延时优化模型 |
| 5.3.2 无工艺变化下系统级互连延时优化分析 |
| 5.3.3 工艺变化下系统级互连延时优化与分析 |
| 5.4 基于时分复用技术的低功耗数据总线 FV-BI 自适应编码 |
| 5.4.1 FV-BI 总线编码基础 |
| 5.4.2 FV-BI 总线编码 |
| 5.4.3 实验结果与分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 致谢 |
| 个人简历 |
（10）稳健统计学的产生与发展（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 引言 |
| 0.1 稳健统计学的发展综述和选题背景 |
| 0.2 研究内容 |
| 0.3 研究现状概述和研究意义 |
| 0.4 研究思路与目标 |
| 0.5 文章的结构编排 |
| 第一章 误差理论的产生 |
| 1.1 欧拉的误差理论 |
| 1.1.1 误差的直接求解方法 |
| 1.1.2 极小极大方法和均值方法 |
| 1.2 拉普拉斯的误差理论 |
| 1.2.1 拉普拉斯分布 |
| 1.2.2 极小极大原理 |
| 1.3 高斯的误差理论 |
| 1.3.1 高斯分布 |
| 1.3.2 最小二乘法 |
| 1.4 小结 |
| 第二章 稳健统计学的早期发展 |
| 2.1 异常值的概念 |
| 2.2 纽康.西蒙异常值处理方法 |
| 2.2.1 西蒙生平与研究背景 |
| 2.2.2 混合正态分布方法 |
| 2.3 丹尼尔异常值处理方法 |
| 2.3.1 丹尼尔生平与研究背景 |
| 2.3.2 权重方法 |
| 2.4 稳健统计学概念的提出 |
| 2.4.1 博克斯生平与研究背景 |
| 2.4.2 博克斯在稳健统计学的工作 |
| 2.5 小结 |
| 第三章 稳健统计学的奠基人-图基 |
| 3.1 图基的生平与研究背景 |
| 3.1.1 图基的研究生涯 |
| 3.1.2 图基的研究贡献 |
| 3.2 图基稳健统计学的早期工作 |
| 3.2.1 非参数方法的应用 |
| 3.2.2 权重方法的运用 |
| 3.2.3 刀切法的改进 |
| 3.3 图基对稳健统计学的贡献 |
| 3.3.1 污染分布和截尾均值 |
| 3.3.2 Winsorizing准则 |
| 3.3.3 污染分布的平均绝对偏差 |
| 3.4 位置参数的稳健估计 |
| 3.4.1 普林斯顿“稳健年” |
| 3.4.2 图基位置参数的估计方法 |
| 3.5 时间序列分析的稳健化 |
| 3.5.1 图基在时间序列中的工作 |
| 3.5.2 时间序列中的稳健性 |
| 3.6 小结 |
| 第四章 稳健统计学的奠基人-休伯 |
| 4.1 休伯的生平与研究背景 |
| 4.2 位置参数的稳健估计 |
| 4.2.1 《位置参数稳健估计》的发表 |
| 4.2.2 《位置参数稳健估计》的主要内容 |
| 4.3 稳健估计方法 |
| 4.3.1 单参数M估计 |
| 4.3.2 位置参数的M估计 |
| 4.3.3 尺度参数的M估计 |
| 4.3.4 其它参数估计介绍 |
| 4.4 休伯稳健估计方法 |
| 4.4.1 渐近极小极大理论 |
| 4.4.2 容积方法 |
| 4.5 小结 |
| 第五章 稳健统计学的奠基人-汉佩尔 |
| 5.1 汉佩尔的生平与研究背景 |
| 5.2 影响函数的提出 |
| 5.2.1 影响函数的定义 |
| 5.2.2 基于影响函数的方法 |
| 5.2.3 影响函数和渐近方差的关系 |
| 5.3 崩溃点概念的提出 |
| 5.3.1 崩溃点概念的引入 |
| 5.3.2 崩溃点的定义 |
| 5.3.3 崩溃点的选择 |
| 5.3.4 崩溃点理论的发展 |
| 5.4 极小极大方法和影响函数方法的关系 |
| 5.5 小结 |
| 第六章 现代稳健统计学的发展 |
| 6.1 稳健统计学研究内容 |
| 6.2 稳健统计学的发展 |
| 6.2.1 早期回顾 |
| 6.2.2 当代稳健统计学 |
| 6.2.3 当代统计学中的常用稳健方法 |
| 6.3 统计学的未来发展 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文和参加的学术活动 |
| 致谢 |
四、经济理论中最小二乘法线性拟合参数估计的等价性问题（论文参考文献）
- [1]现代经济计量学经典方法论的源生、发展及其体系重构[J]. 李金华. 兰州大学学报(社会科学版), 2020(04)
- [2]由Kohn–Sham单电子作用势的量子化学拓扑探讨分子中的原子，化学键和原子电荷[D]. 赵健. 辽宁师范大学, 2020(01)
- [3]我国数量型货币政策调控效应与货币政策框架选择[D]. 张都. 吉林大学, 2018(12)
- [4]基于不同频率数据的套期保值与投资组合理论与实证研究[D]. 杨文昱. 湖南大学, 2016(02)
- [5]不确定分数阶系统的自适应控制研究[D]. 卫一恒. 中国科学技术大学, 2015(09)
- [6]管理浮动汇率制度下的人民币汇率趋势与波动研究[D]. 李秋敏. 电子科技大学, 2015(07)
- [7]基于金融、保险领域的重尾现象研究[D]. 刘帅. 浙江工商大学, 2014(05)
- [8]线性回归模型参数有偏估计的研究[D]. 矫健. 东北农业大学, 2014(02)
- [9]深亚微米IC互连降阶分析与优化技术研究[D]. 王新胜. 哈尔滨工业大学, 2014(12)
- [10]稳健统计学的产生与发展[D]. 赵晨阳. 西北大学, 2013(06)